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コラボに向けて狂気貯めておくのはともかく
何をとるべきかについてはとりあえずシーズン人格を優先的に色々な人格やEGOを揃えておくくらいかな今は
アチーブ報酬でシーズン6人格交換チケットが貰えるから人格交換はダブる可能性を考えてチケット入手してからでもいい

目指す物は鉄道クリアとアチーブ回収 EX未達成のステージを回る辺りと
主要の人格の育成同期化の為のデイリーウィークリー

あとコラボで当てる為のお祈り

鉄道未着手とのことですので、２パーティ目を完成させることを当面の目標にしていくとよさそうです。
黒獣ロージャを交換して１パーティ目の君主ホンル・黒獣軸のパーティを完成に近付け、２パーティ目で親指ムルソーやリウイシュを編成した火傷編成を作っていくのも面白いかもしれません！
火傷編成には握シンクレアをそのまま編成してもいいですが、せっかくなら親指ムルソーとシナジーのある親指シンクレアを確保してあげるか、いっそリウイサンやリウロージャを交換して火傷編成の完成度を少しずつ上げていくのも手だと思います！
ただ注意点として、今シーズンにリリースされた人格はシーズン終了までに確保できなければ来シーズン中はずっと自販機からの交換が不可能になります。
手に入れておきたい今シーズン人格をシーズン終了までに入手できるか不安が残るなら、今シーズンの人格を少し優先度高めで交換していくと安心できるかと思います！

EGOに関しては、人格が揃ってきて編成単位でやりたいことが決まってから取りに行くのを個人的にはおすすめしたいですね。
そもそもEGOはそれぞれの編成や人格が得意とする戦い方を更に強固にするような目的で使われるものが多いです。
人格がちゃんと揃いきっていない段階でEGOだけ持っていても、有効な使い方をするのが難しかったりする場合もあるのでまずは人格優先でいいと思われます！

上2つのアドバイスにも同意だけど、アクナイコラボ目当てなら、交換はコラボEGOの性能発表までは待った方がいいかも？コラボだし汎用性高めで来るだろうけど、消費資源との相性もあるし下手に今交換するよりは実装後にそれぞれのEGOに合う人格を交換できるようにしておくのが無難な気はする。
ちなみに鉄道は今の手持ちで行ってもフレンド機能の活用とか育ってない囚人を肉壁にするとかでクリアできると思う。報酬が美味しいから挑戦おすすめ。